​罕见!资金利率全线飙升,隔夜利率大涨56.9

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6月12日,香港资金市场利率迎来全线上涨。

6月12日,对于那些持有人民币、港币空头头寸交易员们都说是个不眠之夜——香港资金市场利率全线飙升,人民币、港币隔夜拆借利率分别冲高至3.1320、1.59107,涨幅分别高达56.92%、56.62%。

根据当天香港银行公会公布的香港银行间拆借利率显示,银行间各个期限的资金利率全线飙升,其中隔夜资金利率飙升56.92%,7天期资金利率飙升66.92%,而1个月和2个月期限的拆借利率更是创下11年新高。

一夜之间,香港资金“贵如油”,试图做空人民币、港币的空头们遭遇痛击,甚至可能瞬间爆仓。

在资金利率全线飙升推动下,港币汇率大幅飙升,盘中创下2018年9月21日以来最大单日涨幅,一度刷新5个月新高,最高到7.8147。但是资金利率的飙升,使得香港股市资金流出明显,市场承压,恒指下跌近500点,跌幅达到1.73%。

当天香港金管局表示,港元、货币市场都在有序运作,银行资本充裕,具高度流动性。

值得注意的是,从海外机构对香港市场配置情况来看,今年3月份以来,海外资金在香港股票基金和ETF基金上都呈现资金流出迹象,值得高度关注。

多空之战“一针见血”

港币资金价格全线飙升,两个品种创下11年新高

中美贸易摩擦使然,离岸人民币最近一个多月贬值4%,近日更是冲破6.96关口,距离7关口数步之遥。空头们跃跃欲试,尝试进一步向贬值方向去做,然而突然梦断。6月12日,香港市场资金全线上涨,那些依靠借钱加杠杆的空头们傻眼了。

2019年6月12日,根据香港银行公会公布的最新数据,香港银行间拆借利率在当天全线大幅上涨,港币各个期限资金价格都出现不同程度上调。

6月12日,香港人民币、港币利率涨幅高达百分之几十。利率高企,这是高杠杆者的噩梦。先来看看当天离岸人民币的利率涨势,各期限利率全部上涨,隔夜、1周、2周、1月、2月、3月的利率涨幅全部达到“两位数”,分别为56.62%、40.63%、37.17%、27.98%、18.70%、17.4%。

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离岸人民币各期限均大幅飙升的利率,使空头们已经没有任何腾挪空间,他们面对的将是血本无归。

从涨幅来看,港币隔夜资金利率飙升56.92%,7天期资金利率飙升66.92%,一个月期资金利率飙升13.39%,2个月期资金利率飙升12.34%,3个月期资金利率飙升9.83%。

央行已经发出过警告。6月11日早上央行宣布,为完善香港人民币债券收益率曲线,中国人民银行将于6月下旬在香港发行人民币央行票据。

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央行在香港市场发央票,将会收回人民币部分流动性,会使资金收紧而利率上升,这将对做空人民币的空头们重击。前段时间央行已在香港发行了200亿的央票,此后离岸人民币稳住6.93关口附近。此次央行准备再出手发央票,市场利率闻风而动。

从绝对水平看,1月期银行间资金利率为2.4229%,已经创下11年来新高。2个月期资金利率为2.3969%,同样也创下11年来新高。

人民币汇率也应声而动。6月12日,离岸人民币兑美元从6.94区间瞬间拉回至6.91区间。多空在此激战,前几天离岸人民币已冲至6.96区间,离7越来越近。

3个月期资金利率为2.3804%,距离前期2018年12月中旬高点2.4418%,也仅仅一步之遥。除了3个月期限外,6个月期和12个月期资金利率也距离2018年12月份高点只有一步之遥。

5月23日,央行副行长、金稳会办公室副主任刘国强接受记者采访时表示,我们对汇率波动并不陌生,近年来在应对中积累了丰富的经验,政策工具储备充足,我们将进一步加强宏观审慎管理,稳定市场预期。

离岸人民币流动性大幅趋紧,隔夜资金利率飙升56.62%

港币贵了也难借

在6月12日香港银行间拆借利率全线大幅上涨的同时,当天离岸人民币流动性也颇为紧张,人民币香港银行间隔夜拆借利率也大幅飙升,达到惊人的56.62%。

离岸人民币资金利率攀升,那么转而借港币如何?以往港币利率低、拆借容易。

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空头们这一条路也不通了,港币利率也全线飙升,看看涨幅就知道了,港币隔夜、1周、1月、2月的利率涨幅也都达到“两位数”,分别为56.92%、66.92%、13.39%、12.34%。

根据香港银行公会CNH Hibor各期限利率定盘价来看,各个期限资金利率也同样出现不同程度上升,其中隔夜、一周、两周、一个月的涨幅,达到惊人的56.62%、40.63%、37.17%、27.98%。

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而就在11日,央行网站发布消息表示,为完善香港人民币债券收益率曲线,中国人民银行将于6月下旬在香港发行人民币央行票据。当时消息公布后,离岸人民币在短短60分钟内迅速拉升上近300个基点。(详情可点击《离岸人民币60分钟急升近300点!时隔20天央行又发宣告,将在香港发行人民币央行票据,维稳人民币再表态》)

与过往相比,这一天港币银行间拆借利率处于什么水平?1月期、2月期资金利率均创下了11年来的新高,3月期资金利率创下近一年新高。

显然,香港人民币利率飙升,预示着离岸人民币流动性趋紧。其实央行表态6月下旬,央票进入香港市场,也同样是在香港市场买入人民币,也是一种收紧流动性的方式。

一夜之间,香港资金价格高企,想要借便宜钱做空人民币或者港币,已经没门了。6月12日、11日,对比这两天的港币利率价格,便知道借钱成本突然推升了多高。

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